PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASVX с BOSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TASVX с BOSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) and BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASVX returned 10.68%/yr vs 11.45%/yr for BOSVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TASVX charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for BOSVX.

Доходность

Сравнение доходности TASVX и BOSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASVX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции TASVX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.45% соответственно.

TASVX

1 день
0.74%
1 месяц
1.72%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.28%
1 год
39.38%
3 года*
23.72%
5 лет*
10.67%
10 лет*
10.68%

BOSVX

1 день
1.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.62%
1 год
43.30%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TASVX и BOSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		15.17%13.71%18.76%16.92%-11.44%41.68%-3.08%15.56%-19.00%6.21%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		19.41%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%

Correlation

The correlation between TASVX and BOSVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between TASVX and BOSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASVX:
TASVX с VBRTASVX с BRSIXTASVX с PBSMXTASVX с PVCMXTASVX с PDBZXTASVX с TASCXTASVX с MMEYX
Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с DFSVXBOSVX с VFIAXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRAGX

Доходность на риск

TASVX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASVX
Ранг доходности на риск TASVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASVX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASVXBOSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.27

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

5.55

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

16.24

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASVX vs. BOSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOSVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASVX и BOSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASVXBOSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок TASVX и BOSVX

Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и BOSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TASVXBOSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-57.14%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.27%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-28.71%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-28.71%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.79%

-57.14%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.58%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TASVX и BOSVX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) составляет 4.25%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что TASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TASVXBOSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.64%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.25%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.64%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.62%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

25.05%

+1.41%

Сравнение комиссий TASVX и BOSVX

TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASVX и BOSVX

Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BOSVX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.36%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		1.12%1.29%26.54%3.43%22.08%1.46%1.38%2.81%10.87%13.42%1.83%45.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TASVX and BOSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOSVX has higher volatility (4.64%) compared to TASVX (4.25%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs BOSVX's -57.14%.

TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASVX и BOSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор