Сравнение TASCX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.35% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и USBNX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
TASCX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
TASCX
USBNX
Сравнение TASCX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.22 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.06 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 3.55 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.77 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и USBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и USBNX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и USBNX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -64.40% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.27% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -26.01% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -46.96% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -6.36% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.70% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.66% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и USBNX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 10.35% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.17% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.90% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 21.68% | +2.49% |