PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с NSVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TASCX с NSVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) and NSVAX (Columbia Small Cap Value Fund II) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASCX returned 10.37%/yr vs 10.36%/yr for NSVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TASCX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for NSVAX.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и NSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у NSVAX с доходностью 16.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции NSVAX немного отстают с 10.36%.

TASCX

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.96%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.52%
1 год
33.43%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.37%

NSVAX

1 день
-0.77%
1 месяц
1.17%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.52%
1 год
35.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TASCX и NSVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		14.06%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		16.33%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%

Correlation

The correlation between TASCX and NSVAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2002 г.

0.91

The correlation between TASCX and NSVAX shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с WMICXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с AXVIXTASCX с CSMIX
Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с CMTFXNSVAX с HRTVX

Доходность на риск

TASCX vs. NSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXNSVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.01

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.72

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

12.96

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. NSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSVAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и NSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXNSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TASCX и NSVAX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и NSVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TASCXNSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-59.32%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.51%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-27.11%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-27.11%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-48.33%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.77%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.74%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.72%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и NSVAX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.39%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TASCXNSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.59%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.71%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.10%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

22.43%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.89%

+0.25%

Сравнение комиссий TASCX и NSVAX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NSVAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и NSVAX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NSVAX в 13.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		13.66%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.31%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Часто задаваемые вопросы

TASCX and NSVAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSVAX has higher volatility (4.59%) compared to TASCX (3.39%). In terms of maximum drawdown, TASCX dropped -58.55% vs NSVAX's -59.32%.

TASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASCX и NSVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор