PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с DEVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.03% соответственно.

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.64%
1 год
27.55%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий TASCX и DEVLX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DEVLX в 1.11%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.44

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.32

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.11

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.95

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между TASCX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и DEVLX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и DEVLX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.08%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.91%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-24.80%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-46.48%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.22%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.32%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.60%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и DEVLX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.87%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.78%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.79%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

21.30%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

21.07%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

23.49%

+0.68%