PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с BOSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с BOSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и BOSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и BOSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		6.76%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TASCX показывает доходность 6.59%, а BOSVX немного выше – 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции BOSVX немного впереди с 10.63%.

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

BOSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.96%
С начала года
6.76%
6 месяцев
12.20%
1 год
30.56%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGX

Сравнение комиссий TASCX и BOSVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXBOSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.81

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.86

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.85

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. BOSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOSVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и BOSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXBOSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между TASCX и BOSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и BOSVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BOSVX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.35%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и BOSVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и BOSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXBOSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-57.14%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.60%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-28.71%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-57.14%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.09%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.67%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.96%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и BOSVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.87%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXBOSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.33%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.73%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

24.24%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

22.83%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

25.05%

-0.88%