Сравнение TARKX с GENIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и GENIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции GENIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.29% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и GENIX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Доходность на риск
TARKX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
TARKX
GENIX
Сравнение TARKX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.73 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.16 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и GENIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и GENIX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GENIX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и GENIX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и GENIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -39.35% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -12.80% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -20.74% | -74.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -39.35% | -55.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -4.20% | -87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -5.72% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.41% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и GENIX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.52% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 9.44% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 18.78% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 17.23% | +583.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 18.52% | +406.38% |