PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARKX с GENIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TARKX (Tarkio Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TARKX returned 15.09%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARKX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности TARKX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции GENIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.94% соответственно.

TARKX

1 день
-1.67%
1 месяц
3.38%
С начала года
22.67%
6 месяцев
21.49%
1 год
61.16%
3 года*
28.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
15.09%

GENIX

1 день
0.00%
1 месяц
5.23%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.48%
1 год
30.91%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.54%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARKX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		22.67%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Correlation

The correlation between TARKX and GENIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between TARKX and GENIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с TSMDXTARKX с KMVAXTARKX с FITIXTARKX с QCGDX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

TARKX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.59

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.83

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

21.48

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.03

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TARKX и GENIX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-39.35%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-6.44%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.99%

-19.20%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-20.74%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-39.35%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.24%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.65%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.44%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и GENIX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

2.62%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

8.90%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

12.01%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

17.19%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

18.52%

+8.16%

Сравнение комиссий TARKX и GENIX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и GENIX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
TARKX
Tarkio Fund		4.49%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TARKX and GENIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARKX has higher volatility (8.73%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, TARKX dropped -40.55% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARKX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор