Сравнение TARK с TERG
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности TARK и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 2.35% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between TARK and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. TERG — Ранг доходности на риск
TARK
TERG
Сравнение TARK c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 9.47 | -9.54 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и TERG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -49.52% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -17.07% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -13.75% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 138.78% | -66.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 138.78% | -48.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 138.78% | -48.21% |
Сравнение комиссий TARK и TERG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TERG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TARK и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор