PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TARK с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TARK и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и ARMG


2026 (YTD)2025
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
-25.67%44.07%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long Innovation ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий TARK и ARMG

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

TARK vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TARKARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.29

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.51

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

0.92

+1.54

TARK vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TARKARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между TARK и ARMG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и ARMG

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
40.35%30.00%0.59%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и ARMG

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


TARKARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-80.28%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-68.13%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-57.60%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-56.38%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

37.78%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ARMG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TARKARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

45.35%

-20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

76.96%

-22.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

117.71%

-33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

123.23%

-31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

123.23%

-31.72%