Сравнение TAREX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TAREX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAREX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TAREX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.31% соответственно.
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAREX и FRIFX
TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
TAREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
TAREX
FRIFX
Сравнение TAREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAREX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.30 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.14 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.83 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TAREX и FRIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAREX и FRIFX
Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TAREX и FRIFX
Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -38.27% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -4.34% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -18.12% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.73% | -34.50% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.70% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -4.29% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.03% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAREX и FRIFX
Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 1.69% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.93% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 4.96% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 6.50% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 9.47% | +9.21% |