PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIFX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIFX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции FRIFX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 5.31% против 5.75% соответственно.

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с RC
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с MGLIXTIREX с TISIXTIREX с SCHH

Сравнение комиссий FRIFX и TIREX

FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

FRIFX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.22

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.41

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.37

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

1.52

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Корреляция

Корреляция между FRIFX и TIREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и TIREX

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и TIREX

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIFXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-74.18%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-12.38%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-35.67%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-39.26%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-11.84%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-13.54%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.97%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и TIREX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIFXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.60%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.11%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

16.12%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

18.84%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

20.13%

-10.66%