Сравнение TAP с SJM
TAP (Molson Coors Brewing Company) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.73%/yr vs 0.66%/yr for SJM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям SJM по среднегодовой доходности: -6.73% против 0.66% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
SJM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам TAP и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
SJM The J. M. Smucker Company | 8.10% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between TAP and SJM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between TAP and SJM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.40B
SJM:
$11.05B
TAP:
-$10.76
SJM:
-$11.77
TAP:
0.68
SJM:
1.24
TAP:
0.74
SJM:
2.11
TAP:
$11.19B
SJM:
$8.93B
TAP:
$4.23B
SJM:
$3.00B
TAP:
-$1.54B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. SJM — Ранг доходности на риск
TAP
SJM
Сравнение TAP c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.13 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.29 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и SJM
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -45.67% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -22.82% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -35.35% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -38.11% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -38.11% | -29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -27.63% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -13.48% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 10.01% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и SJM
Molson Coors Brewing Company (TAP) и The J. M. Smucker Company (SJM) имеют волатильность 6.96% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.87% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 17.83% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 29.84% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 23.78% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 24.32% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и SJM
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SJM в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.25% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и SJM
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and SJM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (6.96%) compared to SJM (6.87%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор