Сравнение TAP с CPB
TAP (Molson Coors Brewing Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, TAP returned -6.73%/yr vs -6.82%/yr for CPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -14.45%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -19.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAP имеют среднегодовую доходность -6.73%, а акции CPB немного отстают с -6.82%.
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам TAP и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between TAP and CPB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.28 |
Over the past year, TAP and CPB have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.40B
CPB:
$6.48B
TAP:
-$10.76
CPB:
$1.84
TAP:
0.68
CPB:
0.65
TAP:
0.74
CPB:
1.62
TAP:
$11.19B
CPB:
$10.04B
TAP:
$4.23B
CPB:
$2.94B
TAP:
-$1.54B
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. CPB — Ранг доходности на риск
TAP
CPB
Сравнение TAP c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.59 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и CPB
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -64.65% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -38.59% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -58.07% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -60.04% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -60.04% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -56.68% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -22.18% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 20.55% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и CPB
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.50% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 21.95% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 28.94% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 24.09% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 25.52% | +2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и CPB
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CPB в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и CPB
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and CPB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (6.96%) compared to CPB (6.50%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs CPB's -64.65%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор