Сравнение TAN с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TAN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.44% против 17.41% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и SPMO
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TAN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TAN
SPMO
Сравнение TAN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.06 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.60 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.96 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 6.90 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.06 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.93 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TAN и SPMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и SPMO
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и SPMO
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -30.95% | -64.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.70% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -22.74% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -30.95% | -47.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -7.31% | -66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -4.66% | -73.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.60% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и SPMO
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.22% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 12.80% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 22.77% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 19.08% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 20.09% | +17.69% |