PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности TAN и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.86% соответственно.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between TAN and RSP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.59

The correlation between TAN and RSP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAN и RSP

Секторы
TAN
RSP

Энергетика

57.3%
4.5%

Коммунальные услуги

22.1%
6.1%

Технологии

9.7%
19.6%

Финансовые услуги

3.6%
14.5%

Промышленность

3.3%
14.1%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Энергетика

TAN
57.3%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
RSP
6.1%

Технологии

TAN
9.7%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
RSP
14.5%

Промышленность

TAN
3.3%
RSP
14.1%

Сырьевые материалы

TAN

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

TAN

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

TAN

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

RSP
6.5%

Здравоохранение

TAN

-

RSP
11.0%

Недвижимость

TAN

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

TAN vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.80

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.60

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

2.64

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

10.05

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.80

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.57

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TAN и RSP

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-59.92%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-7.85%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-17.81%

-46.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-21.38%

-52.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-39.04%

-39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

0.00%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-6.65%

-71.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.06%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и RSP

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

2.55%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

8.31%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

11.56%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

16.18%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

18.35%

+19.62%

Сравнение комиссий TAN и RSP

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и RSP

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and RSP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while RSP is S&P 500. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.20% for RSP.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор