Сравнение TAN с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
TAN и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.21% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RSP
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
TAN vs. RSP — Ранг доходности на риск
TAN
RSP
Сравнение TAN c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.75 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.17 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.04 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 4.64 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.75 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TAN и RSP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RSP
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RSP
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -59.92% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.54% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -21.38% | -52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -39.04% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -5.66% | -68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -6.69% | -71.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.80% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RSP
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.40% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 8.84% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 17.16% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 16.20% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 18.36% | +19.42% |