Сравнение TAN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TAN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.44% против 18.99% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и QQQ
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TAN
QQQ
Сравнение TAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.07 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.66 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.00 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 7.32 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.07 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.38 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TAN и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и QQQ
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и QQQ
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -82.97% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.62% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -35.12% | -38.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -35.12% | -43.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -7.86% | -66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -32.99% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.44% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и QQQ
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.61% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 12.82% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 22.70% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.38% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.25% | +15.53% |