PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с PANW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TAN returned 13.06%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 28.32%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 13.06% против 29.12% соответственно.

TAN

1 день
1.17%
1 месяц
-2.97%
С начала года
28.32%
6 месяцев
31.75%
1 год
80.24%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
13.06%

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		28.32%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between TAN and PANW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.33

The correlation between TAN and PANW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

TAN vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.07

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.57

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.16

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

2.62

+11.15

TAN vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и PANW

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-47.98%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-36.01%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-36.01%

-28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-36.01%

-37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-47.98%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-6.94%

-64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.48%

-14.68%

-63.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

15.87%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и PANW

Invesco Solar ETF (TAN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.32% и 16.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

16.97%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

32.33%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

38.96%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

41.72%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

38.62%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и PANW

Ни TAN, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and PANW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to TAN (16.32%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs PANW's -47.98%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор