PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAN с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAN и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и LCTD


2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF
14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-11.43%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
2.78%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 2.78%.


TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Сравнение комиссий TAN и LCTD

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


Доходность на риск

TAN vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TANLCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.51

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.10

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.41

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.04

+4.74

TAN vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TANLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.45

-0.60

Корреляция

Корреляция между TAN и LCTD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и LCTD

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и LCTD

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и LCTD.


Загрузка...

Показатели просадок


TANLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-29.82%

-65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.92%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-6.46%

-67.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-6.91%

-71.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.91%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и LCTD

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TANLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.20%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

11.09%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

17.12%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

16.03%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

16.03%

+21.75%