Сравнение TAN с LCTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).
TAN и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAN и LCTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -11.43% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 2.78%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и LCTD
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Доходность на риск
TAN vs. LCTD — Ранг доходности на риск
TAN
LCTD
Сравнение TAN c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.51 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.10 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.41 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 9.04 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.51 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.45 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TAN и LCTD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и LCTD
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и LCTD
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и LCTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -29.82% | -65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -10.92% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -6.46% | -67.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -6.91% | -71.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.91% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и LCTD
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.20% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 11.09% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 17.12% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 16.03% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 16.03% | +21.75% |