PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и ACES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TAN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.62%
-9.22%
TAN
ACES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.89

ACES:

-0.87

Коэф-т Сортино

TAN:

-1.23

ACES:

-1.17

Коэф-т Омега

TAN:

0.87

ACES:

0.87

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.41

ACES:

-0.40

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.46

ACES:

-1.42

Индекс Язвы

TAN:

23.81%

ACES:

20.65%

Дневная вол-ть

TAN:

39.08%

ACES:

33.84%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

ACES:

-73.53%

Текущая просадка

TAN:

-84.91%

ACES:

-73.53%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью -28.13%.


TAN

С начала года

-38.11%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-34.79%

5 лет

1.58%

10 лет

0.78%

ACES

С начала года

-28.13%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-25.89%

5 лет

-4.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и ACES

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.


TAN
Invesco Solar ETF
График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.89-0.77
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.23-1.00
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.870.89
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.47-0.35
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46-1.25
TAN
ACES

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
-0.77
TAN
ACES

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ACES

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
0.69%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и ACES

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ACES в -73.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-74.00%-72.00%-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.90%
-73.53%
TAN
ACES

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ACES

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.82%
8.87%
TAN
ACES
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab