PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с ACES

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).

TAN и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или ACES.

Корреляция

Корреляция между TAN и ACES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.54

ACES:

-0.37

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.60

ACES:

-0.30

Коэф-т Омега

TAN:

0.93

ACES:

0.97

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.25

ACES:

-0.15

Коэф-т Мартина

TAN:

-0.85

ACES:

-0.69

Индекс Язвы

TAN:

25.78%

ACES:

17.56%

Дневная вол-ть

TAN:

39.53%

ACES:

33.85%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

TAN:

-84.83%

ACES:

-74.06%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -3.91%.

TAN

С начала года

-0.27%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-21.08%

5 лет

1.34%

10 лет

-2.81%

ACES

С начала года

-3.91%

1 месяц

15.41%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-12.31%

5 лет

-4.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAN и ACES

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

TAN
Invesco Solar ETF
ACES
ALPS Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ACES

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ACES не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF		0.50%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и ACES

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ACES

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...