PortfoliosLab logo
Сравнение TAN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAN и ACES составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TAN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.54%
-2.34%
TAN
ACES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAN:

-0.66

ACES:

-0.39

Коэф-т Сортино

TAN:

-0.79

ACES:

-0.35

Коэф-т Омега

TAN:

0.91

ACES:

0.96

Коэф-т Кальмара

TAN:

-0.29

ACES:

-0.17

Коэф-т Мартина

TAN:

-1.06

ACES:

-0.79

Индекс Язвы

TAN:

24.48%

ACES:

16.60%

Дневная вол-ть

TAN:

39.21%

ACES:

33.93%

Макс. просадка

TAN:

-95.29%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

TAN:

-86.28%

ACES:

-76.18%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -11.77%.


TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-12.16%

5 лет

-5.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAN и ACES

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAN и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TAN: -0.66
ACES: -0.39
Коэффициент Сортино TAN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAN: -0.79
ACES: -0.35
Коэффициент Омега TAN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TAN: 0.91
ACES: 0.96
Коэффициент Кальмара TAN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TAN: -0.33
ACES: -0.17
Коэффициент Мартина TAN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TAN: -1.06
ACES: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.39
TAN
ACES

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и ACES

Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ACES в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и ACES

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-76.18%
TAN
ACES

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и ACES

Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеют волатильность 15.77% и 15.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
15.28%
TAN
ACES