Сравнение TAN с ACES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).
TAN и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и ACES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -19.13% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.83%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и ACES
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.
Доходность на риск
TAN vs. ACES — Ранг доходности на риск
TAN
ACES
Сравнение TAN c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.88 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.75 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 6.79 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TAN и ACES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и ACES
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и ACES
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ACES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -79.05% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -17.44% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -74.44% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -64.84% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -38.36% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 7.06% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и ACES
Invesco Solar ETF (TAN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеют волатильность 10.07% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 10.42% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 25.74% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 34.99% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 36.22% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 35.70% | +2.08% |