Сравнение FSLR с STNE
FSLR (First Solar, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FSLR returned 20.51%/yr vs -24.97%/yr for STNE. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -8.58%.
FSLR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -9.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.30%
- Всё время*
- 12.19%
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $594.88M | $479.29M | $609.17M | |
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
Сравнение доходности по годам FSLR и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | -9.35% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | 0.06% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between FSLR and STNE is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between FSLR and STNE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$25.45B
STNE:
$2.72B
FSLR:
$16.22
STNE:
R$13.08
FSLR:
14.60
STNE:
4.38
FSLR:
0.35
STNE:
0.06
FSLR:
4.74
STNE:
1.30
FSLR:
2.47
STNE:
1.20
FSLR:
$5.38B
STNE:
R$11.69B
FSLR:
$2.37B
STNE:
R$8.11B
FSLR:
$2.28B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. STNE — Ранг доходности на риск
FSLR
STNE
Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.23 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и STNE
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -92.31% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -40.22% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -57.64% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -87.55% | +27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -85.63% | +60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.94% | -61.68% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 22.69% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и STNE
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 8.82% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 36.92% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 48.79% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.34% | 64.85% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 66.88% | -16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и STNE
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSLR and STNE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (14.92%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs STNE's -92.31%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор