Сравнение FSLR с STNE
FSLR (First Solar, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FSLR returned 24.15%/yr vs -28.70%/yr for STNE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -12.26%.
FSLR
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 72.28%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 18.40%
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLR и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | -4.59% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | 0.06% |
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between FSLR and STNE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between FSLR and STNE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$26.82B
STNE:
$2.72B
FSLR:
$15.48
STNE:
R$12.96
FSLR:
16.10
STNE:
4.26
FSLR:
0.39
STNE:
0.06
FSLR:
4.95
STNE:
1.27
FSLR:
2.72
STNE:
1.16
FSLR:
$5.42B
STNE:
R$11.69B
FSLR:
$2.26B
STNE:
R$8.11B
FSLR:
$2.15B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. STNE — Ранг доходности на риск
FSLR
STNE
Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.33 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.64 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и STNE
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -92.31% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -40.22% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -57.64% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -89.64% | +29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -86.21% | +64.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.14% | -61.30% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 20.73% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и STNE
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 11.46% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 38.91% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 50.37% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.18% | 64.96% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 67.30% | -16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и STNE
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSLR and STNE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (22.78%) compared to STNE (11.46%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs STNE's -92.31%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор