PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с STNE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или STNE.

Корреляция

Корреляция между FSLR и STNE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLR и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.51%
-57.16%
FSLR
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.39

STNE:

-0.25

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.24

STNE:

-0.04

Коэф-т Омега

FSLR:

0.97

STNE:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.37

STNE:

-0.13

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.64

STNE:

-0.35

Индекс Язвы

FSLR:

35.42%

STNE:

34.67%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.74%

STNE:

48.22%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

FSLR:

-56.15%

STNE:

-85.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$14.51B

STNE:

$3.60B

EPS

FSLR:

$11.64

STNE:

-$0.85

Коэффициент P/S

FSLR:

3.45

STNE:

0.28

Коэффициент P/B

FSLR:

1.82

STNE:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 68.51%.

FSLR

С начала года

-22.58%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-23.12%

5 лет

27.38%

10 лет

8.07%

STNE

С начала года

68.51%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

18.85%

1 год

-15.16%

5 лет

-9.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.39
STNE: -0.25
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.24
STNE: -0.04
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.97
STNE: 1.00
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.38
STNE: -0.13
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.64
STNE: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STNE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.25
FSLR
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и STNE

Ни FSLR, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и STNE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.63%
-85.73%
FSLR
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и STNE

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.05%
17.42%
FSLR
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию