PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с STNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с STNE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, STNE in Software - Application. Over the past 5 years, FSLR returned 33.22%/yr vs -27.46%/yr for STNE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -12.92%.

FSLR

1 день
2.33%
1 месяц
50.55%
С начала года
21.83%
6 месяцев
24.29%
1 год
99.69%
3 года*
15.46%
5 лет*
33.22%
10 лет*
20.51%

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и STNE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSLR
First Solar, Inc.		21.83%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-2.45%
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%

Correlation

The correlation between FSLR and STNE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between FSLR and STNE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$34.25B

STNE:

$2.70B

EPS

FSLR:

$15.48

STNE:

$12.96

Коэффициент P/E

FSLR:

20.56

STNE:

0.82

Коэффициент PEG

FSLR:

0.49

STNE:

0.01

Коэффициент P/S

FSLR:

6.32

STNE:

0.24

Коэффициент P/B

FSLR:

3.47

STNE:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

STNE:

$11.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

STNE:

$8.11B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

STNE:

$3.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с TALSTNE с XPSTNE с SPY

Доходность на риск

FSLR vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLRSTNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.18

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.10

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.23

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-0.47

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLR vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLRSTNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.18

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.42

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.16

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FSLR и STNE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и STNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRSTNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-92.31%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-40.22%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-57.64%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-89.72%

+29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.31%

+86.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.28%

-61.10%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

19.35%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и STNE

First Solar, Inc. (FSLR) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 16.10% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRSTNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

15.62%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.80%

40.65%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.48%

51.25%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.65%

64.89%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

67.48%

-16.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и STNE

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%.

ПозицияTTM
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.04B
719.52M
(FSLR) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSLR and STNE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (16.10%) compared to STNE (15.62%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs STNE's -92.31%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и STNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор