PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с EPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с EPAM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while EPAM (EPAM Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TAN returned 13.06%/yr vs 2.97%/yr for EPAM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -53.45%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции EPAM по среднегодовой доходности: 13.06% против 2.97% соответственно.

TAN

1 день
1.17%
1 месяц
-2.97%
С начала года
28.32%
6 месяцев
31.75%
1 год
80.24%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
13.06%

EPAM

1 день
2.82%
1 месяц
2.54%
С начала года
-53.45%
6 месяцев
-54.50%
1 год
-44.14%
3 года*
-24.19%
5 лет*
-28.44%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и EPAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		28.32%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		-53.45%-12.38%-21.36%-9.28%-50.97%86.54%68.91%82.88%7.99%67.05%

Correlation

The correlation between TAN and EPAM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between TAN and EPAM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

EPAM Systems, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с EPAM:
EPAM с GDYNEPAM с WITEPAM с BTUEPAM с UBEREPAM с SPYEPAM с MSFTEPAM с AMZN

Доходность на риск

TAN vs. EPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг доходности на риск EPAM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPAM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANEPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.03

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.42

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.81

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.77

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-1.66

+15.43

TAN vs. EPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и EPAM

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки EPAM в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и EPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANEPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-87.50%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-59.49%

+39.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-71.49%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-87.50%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-87.50%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-86.71%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.48%

-25.77%

-52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

27.61%

-21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и EPAM

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 15.10%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANEPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

15.10%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

37.74%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

44.61%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

54.30%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

45.80%

-7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и EPAM

Ни TAN, ни EPAM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and EPAM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (16.32%) compared to EPAM (15.10%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs EPAM's -87.50%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и EPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор