PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с CURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 12.46%/yr for CURE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 13.36% против 12.46% соответственно.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between TAN and CURE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between TAN and CURE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TAN и CURE

Секторы
TAN
CURE

Энергетика

57.3%

-

Коммунальные услуги

22.1%

-

Технологии

9.7%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
CURE

-

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
CURE

-

Технологии

TAN
9.7%
CURE

-

Финансовые услуги

TAN
3.6%
CURE

-

Промышленность

TAN
3.3%
CURE

-

Сырьевые материалы

TAN

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

CURE

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

TAN

-

CURE

-

Здравоохранение

TAN

-

CURE
100.0%

Недвижимость

TAN

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

TAN vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.72

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.33

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

1.02

+7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

2.35

+17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.72

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.47

-0.59

Просадки

Сравнение просадок TAN и CURE

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-69.19%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-31.10%

+17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-51.93%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-52.23%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-69.19%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-29.29%

-38.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-18.15%

-60.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

13.48%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CURE

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 11.73%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

14.72%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

31.07%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

44.12%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

43.88%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

49.58%

-11.61%

Сравнение комиссий TAN и CURE

TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CURE

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and CURE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 12.46% for CURE. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while CURE is Leveraged Equities. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 1.08% for CURE.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор