PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с CSIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAN и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-42.62%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%131.86%54.11%-14.95%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -42.62%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 10.44% против -3.27% соответственно.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

CSIQ

1 день
-1.52%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-8.39%
1 год
56.24%
3 года*
-30.03%
5 лет*
-22.41%
10 лет*
-3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с ALBCSIQ с VOOCSIQ с USOCSIQ с SPY

Доходность на риск

TAN vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANCSIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.57

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.40

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

0.94

+4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

2.20

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.57

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.01

-0.14

Корреляция

Корреляция между TAN и CSIQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CSIQ

Ни TAN, ни CSIQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и CSIQ

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CSIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TANCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-96.02%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-61.35%

+45.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-86.06%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-89.46%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-78.74%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-60.97%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

26.17%

-20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CSIQ

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

36.77%

-26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

78.88%

-52.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

99.79%

-60.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

70.46%

-30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

62.90%

-25.12%