PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и MSEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий TALTX и MSEQX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

TALTX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.55

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.01

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.58

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

1.53

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.46

+0.47

Корреляция

Корреляция между TALTX и MSEQX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и MSEQX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и MSEQX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-69.48%

+55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-27.73%

+22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-69.48%

+63.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-26.02%

+24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-16.88%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.55%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

9.47%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

22.11%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

33.39%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

39.78%

-35.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

33.59%

-28.86%