Сравнение TALTX с FABZX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.95%/yr for FABZX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и FABZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FABZX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам TALTX и FABZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.45% |
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 0.60% |
Correlation
The correlation between TALTX and FABZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. FABZX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FABZX
Сравнение TALTX c FABZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | FABZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и FABZX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки FABZX в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и FABZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | FABZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -11.03% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.43% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.38% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и FABZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | FABZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.96% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 3.91% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 4.08% | -0.17% |
Сравнение комиссий TALTX и FABZX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FABZX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и FABZX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.67% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and FABZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и FABZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор