Сравнение TALTX с SRDAX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRDAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALTX и SRDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between TALTX and SRDAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRDAX
Сравнение TALTX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и SRDAX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -11.90% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.39% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.31% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и SRDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.22% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.98% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.73% | -3.42% |
Сравнение комиссий TALTX и SRDAX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и SRDAX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.15% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and SRDAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор