PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с TNMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с TNMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и TNMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и TNMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		5.27%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%7.38%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TNMAX с доходностью 5.27%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

TNMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с QRPNXTNMAX с QRPRXTNMAX с SRRIXTNMAX с GAAVXTNMAX с ARBIXTNMAX с SPATXTNMAX с QSPNX

Сравнение комиссий TALTX и TNMAX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.

TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXTNMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.97

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.68

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.06

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

15.26

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. TNMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TNMAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и TNMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXTNMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Корреляция

Корреляция между TALTX и TNMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и TNMAX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TNMAX в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.84%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и TNMAX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и TNMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXTNMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-17.29%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.73%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-16.46%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.48%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-4.09%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.15%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и TNMAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXTNMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.14%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

6.74%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

8.81%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.68%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

7.12%

-2.39%