PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%2.29%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNXSYMIX с TMSRX

Сравнение комиссий TALTX и SYMIX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.54

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.10

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.81

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

10.31

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.36

Корреляция

Корреляция между TALTX и SYMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и SYMIX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и SYMIX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-17.44%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.06%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-12.20%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.53%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-4.27%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.92%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и SYMIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.71%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.51%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

12.91%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

10.87%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

11.05%

-6.32%