Сравнение TALTX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TALTX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TALTX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 6.53% | 1.69% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TALTX и RMDFX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
TALTX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
TALTX
RMDFX
Сравнение TALTX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALTX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.59 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.93 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.33 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 17.94 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.59 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TALTX и RMDFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и RMDFX
Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок TALTX и RMDFX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TALTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -15.96% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -4.19% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -14.63% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.08% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.37% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.01% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и RMDFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TALTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.19% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.89% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.05% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.34% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.21% | -1.48% |