PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и MSEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий TALTX и MSEGX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.54

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.00

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.57

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

1.50

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.54

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Корреляция

Корреляция между TALTX и MSEGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и MSEGX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и MSEGX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-69.57%

+55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-27.83%

+22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-69.57%

+63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-26.90%

+25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-19.49%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

10.60%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

9.47%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

22.11%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

33.40%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

39.79%

-35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

33.63%

-28.90%