Сравнение TALTX с MSEGX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both mutual funds - TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TALTX charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и MSEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -5.19%
- С начала года
- -4.60%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам TALTX и MSEGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.59% |
Correlation
The correlation between TALTX and MSEGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSEGX
Сравнение TALTX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и MSEGX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MSEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -69.57% | +68.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -17.55% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -19.49% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и MSEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 29.22% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 39.90% | -36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 33.92% | -30.61% |
Сравнение комиссий TALTX и MSEGX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и MSEGX
Ни TALTX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and MSEGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и MSEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор