Сравнение TALTX с GSRTX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TALTX charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GSRTX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и GSRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSRTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам TALTX и GSRTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 0.36% |
Correlation
The correlation between TALTX and GSRTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSRTX
Сравнение TALTX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и GSRTX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GSRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -13.27% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.44% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.25% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и GSRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 6.27% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.76% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 6.48% | -3.17% |
Сравнение комиссий TALTX и GSRTX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSRTX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и GSRTX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 1.94% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and GSRTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и GSRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор