Сравнение TALTX с GSRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и GSRTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund	1.31%	5.51%	3.53%	8.27%	-2.29%	5.33%	5.20%	6.53%	1.69%
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund	-0.76%	9.55%	6.93%	10.69%	-6.36%	6.32%	3.55%	10.66%	-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%.

TALTX

1 день: 0.56%

1 месяц: -1.46%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: 2.71%

1 год: 5.79%

3 года*: 6.04%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: —

GSRTX

1 день: 1.16%

1 месяц: -2.70%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 0.72%

1 год: 7.63%

3 года*: 7.49%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: 4.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Название символа

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с TALTX:

TALTX с FCRIX TALTX с TNMAX TALTX с SYMIX TALTX с FABZX TALTX с RMDFX TALTX с QDSNX TALTX с ADANX

Часто сравнивают с GSRTX:

GSRTX с GIOIX GSRTX с SHLD GSRTX с BAMBX GSRTX с QRPIX GSRTX с QSPNX GSRTX с SHRIX GSRTX с GSBFX

Сравнение комиссий TALTX и GSRTX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSRTX в 0.75%.

GSRTX

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

TALTX

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TALTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GSRTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TALTX	GSRTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.12	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	1.49	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.23	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	1.18	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	5.16	-1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRTX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TALTX	GSRTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.12	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.68	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.61	+0.31

Корреляция

Корреляция между TALTX и GSRTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и GSRTX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GSRTX в 2.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund	4.28%	4.34%	2.45%	3.11%	6.63%	0.69%	0.85%	3.12%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund	2.08%	2.07%	1.05%	2.69%	5.18%	9.00%	0.61%	3.52%	2.62%	3.51%	0.54%	1.66%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и GSRTX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GSRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TALTX	GSRTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.24%	-13.27%	-0.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.15%	-5.94%	+0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.38%	-10.96%	+4.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-13.27%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.55%	-3.24%	+1.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.37%	-2.28%	+0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.55%	1.35%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и GSRTX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TALTX	GSRTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	2.80%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.59%	4.78%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.38%	7.07%	-1.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.69%	6.70%	-2.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.73%	6.46%	-1.73%

Сравнение TALTX с GSRTX

Доходность

Сравнение доходности TALTX и GSRTX

Сравнение доходности по годам TALTX и GSRTX

Доходность по периодам

TALTX

GSRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TALTX и GSRTX

Доходность на риск

TALTX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

TALTX

GSRTX

Сравнение TALTX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TALTX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и GSRTX

Просадки

Сравнение просадок TALTX и GSRTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и GSRTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)