PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TALTX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALTX с ATRFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both Multistrategy funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности TALTX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TALTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
-3.14%
С начала года
-0.10%
1 год
14.10%
3 года*
-0.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALTX и ATRFX

2026 (YTD)
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		1.70%

Correlation

The correlation between TALTX and ATRFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с SRDAXTALTX с FCRIXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

TALTX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TALTXATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.82

—

TALTX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TALTX и ATRFX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.99%

-35.17%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-14.79%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.82%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и ATRFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

21.22%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

17.43%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

15.65%

-12.34%

Сравнение комиссий TALTX и ATRFX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и ATRFX

TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.42%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALTX and ATRFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALTX и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор