PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с USSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. TAIL is actively managed, while USSG is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 13.27%/yr for USSG. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 10.15%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

USSG

1 день
-0.32%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
8.11%
С начала года
10.15%
1 год
22.22%
3 года*
20.17%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.54%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.15%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between TAIL and USSG is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

-0.66

The correlation between TAIL and USSG has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и USSG

Секторы
TAIL
USSG

Технологии

39.0%
34.7%

Финансовые услуги

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
10.3%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Энергетика

3.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

TAIL
39.0%
USSG
34.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
USSG
10.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
USSG
12.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
USSG
9.5%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
USSG
10.3%

Промышленность

TAIL
7.8%
USSG
8.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
USSG
5.3%

Энергетика

TAIL
3.1%
USSG
2.0%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
USSG
1.9%

Недвижимость

TAIL
1.8%
USSG
2.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
USSG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

TAIL vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.63

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.30

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.99

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.31

-9.76

TAIL vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и USSG

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.10%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.20%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-20.00%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.00%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-0.63%

-51.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-5.53%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.68%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и USSG

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.48%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

11.01%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

13.72%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.71%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

20.10%

-5.23%

Сравнение комиссий TAIL и USSG

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и USSG

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности USSG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.98%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and USSG have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.48%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs -8.84% for TAIL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.98% for USSG.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while USSG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор