PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с USSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с USSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).

TAIL и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-4.32%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		-5.05%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -5.05%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

USSG

1 день
0.85%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.50%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SPYUSSG с PAXWXUSSG с SWANUSSG с DSEFXUSSG с XLG

Сравнение комиссий TAIL и USSG

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

TAIL vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILUSSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.10

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.68

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.84

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.18

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.10

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.74

-1.17

Корреляция

Корреляция между TAIL и USSG составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и USSG

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USSG в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.09%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и USSG

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и USSG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.10%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.33%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.00%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-7.72%

-39.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-5.70%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.90%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и USSG

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.24%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.67%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.54%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.29%

-5.23%