PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. TAIL is actively managed, while USSG is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 13.79%/yr for USSG. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 9.51%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-4.32%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between TAIL and USSG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

-0.66

The correlation between TAIL and USSG shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и USSG

Секторы
TAIL
USSG

Технологии

35.6%
36.9%

Финансовые услуги

11.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

TAIL
35.6%
USSG
36.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
USSG
10.6%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
USSG
14.5%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
USSG
8.6%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
USSG
9.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
USSG
8.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
USSG
4.2%

Энергетика

TAIL
3.5%
USSG
2.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
USSG
1.1%

Недвижимость

TAIL
1.9%
USSG
2.2%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
USSG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

TAIL vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.14

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.00

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.50

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

10.72

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.14

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.79

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.84

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TAIL и USSG

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.10%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.20%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-20.00%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.00%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.21%

-50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-5.60%

-23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.61%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и USSG

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.77%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

10.04%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

13.12%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.59%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

20.16%

-5.22%

Сравнение комиссий TAIL и USSG

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и USSG

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and USSG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs -8.38% for TAIL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.95% for USSG.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while USSG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор