Сравнение TAIL с TRTY
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. TAIL is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 6.54%/yr for TRTY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 9.21%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAIL и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 13.01% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 9.21% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
Correlation
The correlation between TAIL and TRTY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. TRTY — Ранг доходности на риск
TAIL
TRTY
Сравнение TAIL c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.66 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.97 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и TRTY
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -22.35% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -5.49% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -9.25% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -13.72% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -1.43% | -50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -4.13% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.54% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и TRTY
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.37% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 8.46% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 10.02% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 10.55% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 10.40% | +4.47% |
Сравнение комиссий TAIL и TRTY
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и TRTY
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TRTY в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and TRTY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (2.37%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs TRTY's -22.35%.
On 5-year performance, TRTY leads with 6.54% vs -8.84% for TAIL. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 6.54% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.90% for TRTY.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.44% for TRTY.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор