Сравнение TAIL с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
TAIL и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 13.01% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и TRTY
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
TAIL vs. TRTY — Ранг доходности на риск
TAIL
TRTY
Сравнение TAIL c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.93 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.48 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.86 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 13.45 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.93 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.57 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и TRTY составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и TRTY
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и TRTY
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -22.35% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -7.52% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -13.72% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -3.08% | -44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -4.24% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 1.60% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и TRTY
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.96% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.55% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 10.98% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 10.74% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.47% | +4.59% |