PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с TRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. TAIL is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 5.91%/yr for TRTY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.10%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.01%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Correlation

The correlation between TAIL and TRTY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов TAIL и TRTY

Секторы
TAIL
TRTY

Технологии

35.6%
7.7%

Финансовые услуги

11.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.9%

Здравоохранение

8.5%
2.6%

Промышленность

8.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Энергетика

3.5%
18.2%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Недвижимость

1.9%
8.7%

Сырьевые материалы

1.8%
11.1%

Технологии

TAIL
35.6%
TRTY
7.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
TRTY
15.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
TRTY
3.9%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
TRTY
7.9%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
TRTY
2.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
TRTY
13.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
TRTY
3.8%

Энергетика

TAIL
3.5%
TRTY
18.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
TRTY
6.9%

Недвижимость

TAIL
1.9%
TRTY
8.7%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
TRTY
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

TAIL vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.50

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.17

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.35

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

17.99

-20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.50

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.56

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.61

-1.10

Просадки

Сравнение просадок TAIL и TRTY

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-22.35%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.49%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-9.25%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-13.72%

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.62%

-50.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-4.17%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.33%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и TRTY

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.35%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.25%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.54%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.62%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.41%

+4.53%

Сравнение комиссий TAIL и TRTY

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и TRTY

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TRTY в 3.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and TRTY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs TRTY's -22.35%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.91% vs -8.38% for TAIL. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.91% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.01% for TRTY.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while TRTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор