Сравнение TAIL с TRIO
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -10.68% vs 13.85% for TRIO. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у TRIO с доходностью 8.00%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
TRIO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.50M | $1.48M | $2.06M | |
| $72.58K | $88.15K | $64.14K |
Сравнение доходности по годам TAIL и TRIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 2.55% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.00% | 11.70% |
Correlation
The correlation between TAIL and TRIO is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between TAIL and TRIO has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. TRIO — Ранг доходности на риск
TAIL
TRIO
Сравнение TAIL c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | TRIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.11 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 15.32 | -17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и TRIO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -9.88% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -4.47% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -0.01% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -0.74% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 0.91% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и TRIO
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.08% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 5.23% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 6.37% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 10.29% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.29% | +4.54% |
Сравнение комиссий TAIL и TRIO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и TRIO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TRIO в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.34% | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and TRIO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIO has higher volatility (2.08%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs TRIO's -9.88%.
On 1-year performance, TRIO leads with 13.85% vs -10.68% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRIO has performed better with a 13.85% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for TRIO.
TRIO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 3.00% for TAIL.
They also come from different issuers: Cambria and McCarthy & Cox. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.70% for TRIO.
TRIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор