PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с TOKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с TOKE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Cannabis ETF (TOKE).

TAIL и TOKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и TOKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и TOKE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.11%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		-14.29%21.18%-6.39%-9.28%-45.07%-12.91%1.52%-37.55%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у TOKE с доходностью -14.29%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

TOKE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-17.35%
1 год
20.81%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Cannabis ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с TOKE:
TOKE с MSOSTOKE с YOLOTOKE с VOOTOKE с DB.VTOKE с QQQJTOKE с SPYDTOKE с XLP

Сравнение комиссий TAIL и TOKE

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TOKE в 0.42%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
TOKE
Cambria Cannabis ETF

Доходность на риск

TAIL vs. TOKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TOKE
Ранг доходности на риск TOKE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOKE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c TOKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILTOKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.48

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.19

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.70

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

1.56

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. TOKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TOKE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и TOKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILTOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между TAIL и TOKE составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и TOKE

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TOKE в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		1.06%0.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и TOKE

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и TOKE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILTOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-83.27%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-26.30%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-78.40%

+39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-77.02%

+29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-60.97%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

11.86%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и TOKE

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Cambria Cannabis ETF (TOKE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILTOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.28%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

30.85%

-23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

43.84%

-26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

32.60%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

36.02%

-20.96%