PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SGOV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. TAIL is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-7.23%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between TAIL and SGOV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

TAIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
20.28

-21.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
275.69

-277.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

195.55

-194.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

398.20

-398.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

4,461.98

-4,463.80

TAIL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SGOV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-0.03%

-52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-0.01%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-0.01%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-0.03%

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

0.00%

-51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-0.00%

-29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.00%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SGOV

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.05%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

0.13%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

0.20%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

0.24%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

0.24%

+14.68%

Сравнение комиссий TAIL и SGOV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SGOV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SGOV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.51%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs -8.40% for TAIL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.48% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор