Сравнение TAIL с QLVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).
TAIL и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и QLVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и QLVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.59% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -3.02% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 3.29% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 9.04% | 3.00% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 3.29%.
TAIL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
QLVD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и QLVD
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.
Доходность на риск
TAIL vs. QLVD — Ранг доходности на риск
TAIL
QLVD
Сравнение TAIL c QLVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | QLVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.41 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.00 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.11 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.00 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.41 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.50 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и QLVD составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и QLVD
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QLVD в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.20% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.77% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и QLVD
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QLVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -28.20% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.15% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -23.99% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -5.62% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -5.27% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 2.14% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и QLVD
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.39%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.23% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 7.71% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 12.43% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.68% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.02% | +1.04% |