PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и QLVD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.59%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.02%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
3.29%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 3.29%.


TAIL

1 день
-2.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.58%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-6.79%
10 лет*

QLVD

1 день
2.09%
1 месяц
-5.62%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.40%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Сравнение комиссий TAIL и QLVD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.


Доходность на риск

TAIL vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1414
Ранг коэф-та Мартина

QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAILQLVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.41

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.00

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.11

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.00

-7.80

TAIL vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QLVD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAILQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.41

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.50

-0.93

Корреляция

Корреляция между TAIL и QLVD составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QLVD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QLVD в 2.77%


TTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.20%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
2.77%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QLVD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QLVD.


Загрузка...

Показатели просадок


TAILQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-28.20%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.15%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-23.99%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.03%

-5.62%

-41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-5.27%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

2.14%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QLVD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.39%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAILQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.23%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

7.71%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

12.43%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.68%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

14.02%

+1.04%