Сравнение TAIL с ONEH
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
ONEH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.52M | $718.49K | $311.23K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.77% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -0.93% |
Correlation
The correlation between TAIL and ONEH is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. ONEH — Ранг доходности на риск
TAIL
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAIL c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и ONEH
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -3.55% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -0.93% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -1.49% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 5.04% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 5.04% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.04% | +9.79% |
Сравнение комиссий TAIL и ONEH
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и ONEH
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and ONEH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Cambria and TrueShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор