- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 29 янв. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $15M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $718.49K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONEH
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Equity Hedge ETF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ONEH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONEH закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 8 июн. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | -0.54% | -2.83% | 1.48% | 0.08% | 0.77% | 0.04% | 0.32% | -0.93% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Equity Hedge ETF has an annualized alpha of -3.10%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2026.
- This ETF participated in 37.78% of S&P 500 Index downside but only 7.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.10%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 7.35%
- Участие в снижении
- 37.78%
Комиссия
Комиссия ONEH составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Equity Hedge ETF показал максимальную просадку в 3.55%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TrueShares Equity Hedge ETF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.55%март 2026 г. | 2mo | — | 6mo 8dянв. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ONEH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -56.78% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.17% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.69% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONEH
Добавьте TrueShares Equity Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONEH