Сравнение ONEH с XCLR
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. ONEH is actively managed, while XCLR is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и XCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.10% |
Correlation
The correlation between ONEH and XCLR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. XCLR — Ранг доходности на риск
ONEH
XCLR
Сравнение ONEH c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.73 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и XCLR
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -14.63% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.70% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 8.56% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.43% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 10.43% | -5.72% |
Сравнение комиссий ONEH и XCLR
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и XCLR
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.84% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and XCLR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор