Сравнение ONEH с XCLR
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. ONEH is actively managed, while XCLR is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и XCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between ONEH and XCLR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. XCLR — Ранг доходности на риск
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCLR
Сравнение ONEH c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEH | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEH и XCLR
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -14.63% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.37% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.60% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 8.35% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.35% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.35% | -5.20% |
Сравнение комиссий ONEH и XCLR
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и XCLR
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.77% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and XCLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
XCLR has the higher dividend yield at 12.77%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор