Сравнение ONEH с OVLH
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и OVLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVLH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и OVLH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 4.92% |
Correlation
The correlation between ONEH and OVLH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. OVLH — Ранг доходности на риск
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVLH
Сравнение ONEH c OVLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEH | OVLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEH и OVLH
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и OVLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -20.69% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.46% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.96% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и OVLH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 8.93% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 11.77% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 11.78% | -6.63% |
Сравнение комиссий ONEH и OVLH
ONEH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и OVLH
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and OVLH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.
OVLH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.80% for OVLH.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и OVLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор