Сравнение ONEH с XTR
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. ONEH is actively managed, while XTR is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и XTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 7.47% |
Correlation
The correlation between ONEH and XTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. XTR — Ранг доходности на риск
ONEH
XTR
Сравнение ONEH c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.73 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и XTR
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -20.83% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.23% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.94% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и XTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.75% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.78% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.78% | -9.07% |
Сравнение комиссий ONEH и XTR
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и XTR
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.33% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and XTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.25% for XTR.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор