PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. TAIL is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 5.94%/yr for NOBL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 7.43%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
5.39%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%11.27%

Correlation

The correlation between TAIL and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и NOBL

Секторы
TAIL
NOBL

Технологии

39.0%
4.6%

Финансовые услуги

11.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.3%

Здравоохранение

8.3%
10.2%

Промышленность

7.8%
20.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
23.6%

Энергетика

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.7%

Недвижимость

1.8%
4.6%

Сырьевые материалы

1.7%
10.2%

Технологии

TAIL
39.0%
NOBL
4.6%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
NOBL
12.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
NOBL
5.3%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
NOBL
10.2%

Промышленность

TAIL
7.8%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
NOBL
23.6%

Энергетика

TAIL
3.1%
NOBL
2.9%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
NOBL
5.7%

Недвижимость

TAIL
1.8%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
NOBL
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TAIL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.09

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.67

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.38

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

3.53

-5.35

TAIL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и NOBL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-35.43%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.11%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-15.36%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.92%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-2.43%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-3.48%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.56%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и NOBL

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.95%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.11%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.52%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.41%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.61%

-1.69%

Сравнение комиссий TAIL и NOBL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и NOBL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.95%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 5.94% vs -8.40% for TAIL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.94% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.04% for NOBL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while NOBL is Dividend. They also come from different issuers: Cambria and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор