PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с LVHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

TAIL и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.84%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.84%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.62%
3 года*
-4.71%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий TAIL и LVHI

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

TAIL vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

2.52

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

3.22

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.14

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

15.92

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.52

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

1.50

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.83

-1.26

Корреляция

Корреляция между TAIL и LVHI составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и LVHI

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и LVHI

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-32.31%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.63%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-11.99%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-1.44%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-3.56%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.05%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и LVHI

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.02%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.13%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.31%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

10.99%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

13.82%

+1.24%