PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.91%

Correlation

The correlation between TAIL and LVHI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.46

The correlation between TAIL and LVHI shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и LVHI

Секторы
TAIL
LVHI

Технологии

35.6%
0.1%

Финансовые услуги

11.8%
23.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.3%

Здравоохранение

8.5%
7.4%

Промышленность

8.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
17.4%

Коммунальные услуги

2.4%
10.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
6.1%

Технологии

TAIL
35.6%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
LVHI
7.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
LVHI
8.7%

Энергетика

TAIL
3.5%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
LVHI
10.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

TAIL vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.28

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.49

-6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.10

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

21.22

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

3.28

-4.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

1.44

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.82

-1.30

Просадки

Сравнение просадок TAIL и LVHI

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-32.31%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.08%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-11.99%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-11.99%

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-1.23%

-50.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-3.52%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.46%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и LVHI

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.89%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.50%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.45%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.06%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.76%

+1.18%

Сравнение комиссий TAIL и LVHI

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и LVHI

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and LVHI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.89%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs -8.42% for TAIL. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 3.50% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор