PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с JUNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while JUNT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.78%/yr vs 14.34%/yr for JUNT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for JUNT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью 4.55%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.29%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.22%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и JUNT

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-7.56%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		4.55%12.42%16.03%10.62%

Correlation

The correlation between TAIL and JUNT is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

-0.57

The correlation between TAIL and JUNT has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и JUNT

Секторы
TAIL
JUNT

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
JUNT
36.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
JUNT
11.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
JUNT
10.9%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
JUNT
10.1%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
JUNT
8.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
JUNT
8.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
JUNT
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
JUNT
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
JUNT
2.3%

Недвижимость

TAIL
1.9%
JUNT
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
JUNT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с AUGTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT

Доходность на риск

TAIL vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILJUNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.46

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.66

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.53

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.50

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

20.21

-22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа JUNT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.46

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.60

-2.08

Просадки

Сравнение просадок TAIL и JUNT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JUNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-12.78%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-4.08%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-12.78%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.10%

-51.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-0.98%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.71%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и JUNT

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.60%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.38%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

5.81%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

9.23%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

9.23%

+5.71%

Сравнение комиссий TAIL и JUNT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JUNT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и JUNT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как JUNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and JUNT have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.87%) compared to JUNT (0.60%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs JUNT's -12.78%.

On 3-year performance, JUNT leads with 14.34% vs -5.78% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JUNT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JUNT has performed better with a 14.34% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for JUNT.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for JUNT.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while JUNT is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Allianz. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for JUNT.

JUNT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и JUNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор