PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с JUNT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while JUNT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.10%/yr vs 13.18%/yr for JUNT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for JUNT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью 2.64%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.03%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.40%
1 год
10.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и JUNT

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-8.02%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		2.64%12.42%16.03%10.45%

Correlation

The correlation between TAIL and JUNT is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г.

-0.57

The correlation between TAIL and JUNT has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с AUGTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с MARTJUNT с OCTW

Доходность на риск

TAIL vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILJUNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.71

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.45

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.62

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.39

-14.97

TAIL vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JUNT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и JUNT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и JUNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-12.78%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.08%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-12.78%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-1.92%

-49.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-0.98%

-28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.80%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и JUNT

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.92%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.15%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

6.25%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

9.29%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

9.29%

+5.61%

Сравнение комиссий TAIL и JUNT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JUNT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и JUNT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как JUNT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and JUNT have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUNT has higher volatility (2.92%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs JUNT's -12.78%.

On 3-year performance, JUNT leads with 13.18% vs -5.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JUNT has performed better with a 13.18% return vs -5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for JUNT.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for JUNT.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while JUNT is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and Allianz. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for JUNT.

JUNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и JUNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор