PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

JUNT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQJUNT с AJAN
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с JULT

Сравнение комиссий JUNT и MAYW

И JUNT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

JUNT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.70

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.49

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.36

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между JUNT и MAYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и MAYW

Ни JUNT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и MAYW

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-7.93%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.12%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.25%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.43%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.13%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и MAYW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.54%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

2.23%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

9.21%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.69%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.69%

+2.77%