PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

JUNT и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и AJAN

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.31%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий JUNT и AJAN

JUNT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

JUNT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

8.34

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между JUNT и AJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и AJAN

Ни JUNT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и AJAN

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-4.11%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-3.34%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.46%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.30%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.63%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и AJAN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.38%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

1.72%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.42%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

3.86%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

3.86%

+5.60%