Сравнение JUNT с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
JUNT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNT и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNT и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | -0.44% | 12.42% | 16.03% | 4.21% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.
JUNT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNT и AUGT
И JUNT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JUNT vs. AUGT — Ранг доходности на риск
JUNT
AUGT
Сравнение JUNT c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNT | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 9.75 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JUNT и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNT и AUGT
Ни JUNT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JUNT и AUGT
Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -13.12% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.78% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.91% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.28% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNT и AUGT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNT | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.77% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.98% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 12.50% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.41% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.41% | -0.95% |