Сравнение JUNT с OCTW
JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - JUNT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. JUNT is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 3 years, JUNT returned 13.62%/yr vs 10.65%/yr for OCTW. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JUNT и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNT показывает доходность 6.37%, а OCTW немного ниже – 6.31%.
JUNT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.37%
OCTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $350.43K | $369.59K | $1.90M | |
| $659.25K | $1.03M | $4.48M |
Сравнение доходности по годам JUNT и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 6.37% | 12.42% | 16.03% | 10.45% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 6.31% | 9.68% | 8.67% | 10.15% |
Correlation
The correlation between JUNT and OCTW is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between JUNT and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNT vs. OCTW — Ранг доходности на риск
JUNT
OCTW
Сравнение JUNT c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNT | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.96 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 15.03 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNT и OCTW
Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNT | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -8.38% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.65% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -8.38% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.80% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNT и OCTW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNT | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.22% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 3.88% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 4.92% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 6.34% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 6.10% | +3.20% |
Сравнение комиссий JUNT и OCTW
И JUNT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNT и OCTW
Ни JUNT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JUNT and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JUNT has higher volatility (2.88%) compared to OCTW (1.22%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs OCTW's -8.38%.
On 3-year performance, JUNT leads with 13.62% vs 10.65% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUNT has performed better with a 13.62% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUNT and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
JUNT and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JUNT is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.
OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNT и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор