PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с MART

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

JUNT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и MART

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JUNT на уровне -0.44% и MART на уровне -0.44%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с APRQJUNT с HOCT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий JUNT и MART

И JUNT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

JUNT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.69

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между JUNT и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и MART

Ни JUNT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и MART

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-11.61%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.77%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.82%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.93%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 3.40%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.91%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

5.58%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.19%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

9.82%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

9.82%

-0.36%